6月23日，由工行主代销的中海量化策略股票型证券投资基金（以下简称“中海量化基金”）正式由工行托管。

　　中海量化基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨胀等宏观经济因素进行前瞻性研究的基础上，通过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大类资产配置，动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。同时，该基金运用现代金融工程技术，对各类宏观经济指标与股票市场的领先滞后关系与相关性进行分析，筛选出一组针对股票市场的宏观经济领先指标。此外，该基金采用公司的市场泡沫度模型（SMBMM, Stock Market Bubble Measure Model），定期计算股票市场泡沫度，以度量市场情绪状况。这些宏观经济领先指标和市场泡沫度模型将用于辅助大类资产配置。

　　该基金投资比例规定如下：股票资产的比例为基金资产的60－95%，债券资产（含短期融资券和资产证券化产品）为基金资产的40%以内，权证投资的比例不超过基金资产净值的3%，基金保持的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　　中海量化基金是中海基金管理有限公司管理的第六只基金产品。除本基金外，该公司旗下另有中海能源策略、中海稳健收益债券两只基金在工行托管。